什么是期货正向套利和反向套利?有什么区别

  什么是期货正向套利和反向套利?让你能够简洁明了的看清股指期货中正向套利和反向套利的区别。

  什么是期货正向套利和反向套利?让你能够简洁明了的看清股指期货中正向套利和反向套利的区别。

  区别一:

  正向套利,预计期指和股指的差距会收敛,买入低价者,卖出高价者。

  反向套利,预计期指和股指的差距会扩大,买入高价者,卖出低价者。

  区别二:

  正向套利,就是当股指期货市场中某一个合约的近远期价格出现顺差时,我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约,两者的头寸数量相等,未来分别在近期合约进行买入交割,并将资金转换成相应的实物,从而实现预定的利润额。

  反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时,套利者可以买入股指期货,同时卖出相同价值的指数现货,在期现价格比回升到无套利区间时,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

  区别三:

  正向套利是跨期套利的一种,一般根据所买卖的交割月份以及买卖方向的差异,跨期套利可以分为正向套利、反向套利以及蝶式套利。

  反向套利,就是当期市中某一个合约的近远期价格差偏离成本区间的下限时,我们在同一时间内以某一低价格买入远期合约、以某一高价格卖出近期合约。

  正向套利的原理就是:当前远月合约和近月合约的价差大于持仓成本时,就可进行套利,收益即是两者的差。它具有三个巨大的优越性:无风险、固定收益率高、兑现性好。

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作者: g_746633930

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