摘要：　　期货套利的优点：

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　　期货套利的优点：

　　(l)更低的波动率。由于套利交易博取的是不同合约的价差收益，而的一个显著优点是通常具有更低的波动率，于是套利者面临的风险更小。而言，价差的波动比期货价格的波动小得多。

　　许多商品价格的波动性都很强，需要日常监控。而价差的日内波动往往很小，只需每天监控几次甚至更少就可以了。如果一个账户的资金波动得很厉害，那么投机者就必须存入更多的钱来防止可能的损失。利用套利交易，就很少有样的担忧。

　　(2)有限的风险。套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式。由于套利行为的存在以及套利者之间的竞争选择，期货合约之间的价格偏差会得到纠正。考虑到套利的交易成本，期货合约之间的价差会维持在一个合理的范围.，所以价差超过该范围的情况是不多的。这意味着你可以根据价差的历蔬计，在历史的高位或低位区域建立套利头寸，同时你也可以估算出所;承担的风险水平。

　　(3)更低的风险。因为套利交易的对冲特性，它通常比单边交易有更低的脸。这是我们在比较套利和单边交易时需要考虑的重要因素。为什么套利交讽险会更低?投资组合理论表明，由两个完全负相关的资产构成的投资组合汰程度地降低了组合风险。套利是同时买卖两个高度相关的期货合约，也就瀚造了一个由两个几乎完全负相关的资产构成的投资组合，该组合的风险自l大大降低了。

　　(4)对涨跌停的保护。许多套利交易的对冲特性，可以对涨跌停提供保护。l为政治事件、天气和政府报告等，期货价格可以暴涨暴跌，有时甚至引起涨降，价格封死在涨跌停板上而无法成交。

　　一个做反了的单边交易者在能够平仓之前会损失惨重。这往往会造成交易啪账户亏空，而需要追加保证金。在同样的环境下，套利交易者基本上都受褓护。

　　分以跨期套利为例，由于套利交易者在同一种商品既做多又做空，在涨跌停l，他的账户通常不会发生大幅亏损。虽然在涨跌停打开后，价差可能不朝交iii预测的方向走，但由此所造成的损失往往比单边交易小得多。

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