摘要：　　期现套利，就是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利的盈利方法。

关注博易百科，学习期货交易技巧，期货开户添加wx：boyidashicom，交易所手续费+1分钱

　　期现套利，就是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利的盈利方法。

　　关于现货组合，我给大家推荐两种思路：

　　一是将现货的资金分成两部分，一部分分配于沪深300成分股中贝塔值接近1，并且市值较大的股票;另一部分分配于沪深300成分股之外具有阿尔法收益的股票。这两部分资金之间的分配比例，要看投资者风险偏好的程度，风险偏好低可采用80%-20%的比例;风险偏好高的可采用60%-40%的比例。

　　二是先选择沪深300指数中10个分类行业中最近表现较好的几个行业，然后在行业里面选出市值较大、表现相对好的成分股。其中的资金分配问题，可以通过跟踪误差最小化的数学方法求解。

　　关于平仓时点，解决问题的最好方法是要明确套利目标，一旦达到潜在的套利收益，就应该选择平仓了结。潜在的套利收益，在开仓后基本上可以估算到。

　　把账面盈利达到潜在收益作为平仓的第一标准，而不是基差收敛，这是因为里面还与跟踪误差问题有关。基差与跟踪误差的变化影响着账面的盈利状况，其中包括以下四种情况：

　　情况之一：基差收敛，并且跟踪误差非负，那么由于正向跟踪误差产生了超额收益，盈利目标会达到或者超预期;

　　情况之二：基差收敛，产生负向跟踪误差，而盈利目标未能达到，这种情形在实践中经常出现;

　　情况之三：基差未收敛，产生正向跟踪误差，盈利目标达到或超过;

　　情况之四：基差未收敛，同时产生负向跟踪误差，那么盈利未达到，甚至产生账面亏损。

　　以上就是小编整理的“期货期现套利技巧”的内容，希望对你有所帮助!
　　博易金服微信号：博易金服