摘要：　　CTA策略研究周期：通常来说，以分钟、小时和日线数据为主。少部分CTA策略也会用到tick数据，包括level2的bid price，ask price，bid volume，ask volume。

关注博易百科，学习期货交易技巧，期货开户添加wx：boyidashicom，交易所手续费+1分钱 　　cta策略是什么？CTA策略研究对象：狭义上来说，CTA策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和国债期货(利率期货)，这些品种是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源;广义上来说，可以是大宗商品期货，国债期货(利率期货)，股票，外汇(包括spots和futures)，甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品种。

　　CTA策略研究周期：通常来说，以分钟、小时和日线数据为主。少部分CTA策略也会用到tick数据，包括level2的bid price，ask price，bid volume，ask volume。

　　CTA策略研究方法：对单个品种历史上的量价数据进行分析，包括开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，持仓量这些数据，提炼出具有概率优势的规律，这就是通常意义上的因子或者策略，并将此规律用代码实现，并假设这类规律在未来会依然存在。最后用此类规律来判断品种未来的方向，进行开仓，平仓，加仓，减仓等操作，并以此来获利。通常来说，演化至今的CTA策略基本都是全自动交易，但也依然有辅之以手工判断的交易存在。

　　CTA策略分类(一家之言，有错请纠正)：狭义上来说，传统的CTA策略都是趋势追随策略。白话来说，就是追涨杀跌。文绉绉来说，就是价格的时间序列存在系数为正的自相关关系。这类策略能挣钱的逻辑有这么几种：

　　一是投资者对盈利和亏损比例的容忍程度是不对称的;

　　二是当趋势不断延续时，随着做多和做空双方投资者PNL比例的增加，投资者更容易出现非理性行为，尤其是亏损的一方容易互相践踏平仓;

　　 　　博易金服微信号：博易金服

共2页:
上页
1
2
下页